Сравнение BRMKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC).
BRMKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRMKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BRMKX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и ^GSPC
Основные характеристики
BRMKX:
0.89
^GSPC:
1.74
BRMKX:
1.24
^GSPC:
2.35
BRMKX:
1.16
^GSPC:
1.32
BRMKX:
0.92
^GSPC:
2.62
BRMKX:
3.42
^GSPC:
10.82
BRMKX:
3.71%
^GSPC:
2.05%
BRMKX:
14.24%
^GSPC:
12.77%
BRMKX:
-40.20%
^GSPC:
-56.78%
BRMKX:
-10.48%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%.
BRMKX
0.87%
-3.35%
0.64%
12.85%
6.91%
N/A
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRMKX и ^GSPC
BRMKX
^GSPC
Сравнение BRMKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и ^GSPC
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и ^GSPC
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.