Сравнение BRMKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC).
BRMKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRMKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BRMKX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и ^GSPC
Основные характеристики
BRMKX:
0.74
^GSPC:
1.62
BRMKX:
1.06
^GSPC:
2.20
BRMKX:
1.14
^GSPC:
1.30
BRMKX:
0.87
^GSPC:
2.46
BRMKX:
2.36
^GSPC:
10.01
BRMKX:
4.44%
^GSPC:
2.08%
BRMKX:
14.13%
^GSPC:
12.88%
BRMKX:
-40.20%
^GSPC:
-56.78%
BRMKX:
-9.76%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
BRMKX
1.68%
-3.02%
0.29%
8.75%
7.66%
N/A
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRMKX и ^GSPC
BRMKX
^GSPC
Сравнение BRMKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и ^GSPC
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и ^GSPC
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.50% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.