PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRMKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRMKX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.29%
6.72%
BRMKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRMKX:

0.74

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

BRMKX:

1.06

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

BRMKX:

1.14

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

BRMKX:

0.87

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

BRMKX:

2.36

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

BRMKX:

4.44%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

BRMKX:

14.13%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

BRMKX:

-40.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BRMKX:

-9.76%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


BRMKX

С начала года

1.68%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

0.29%

1 год

8.75%

5 лет

7.66%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRMKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRMKX
Ранг риск-скорректированной доходности BRMKX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRMKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRMKX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.741.62
Коэффициент Сортино BRMKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.062.20
Коэффициент Омега BRMKX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.141.30
Коэффициент Кальмара BRMKX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.872.46
Коэффициент Мартина BRMKX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.3610.01
BRMKX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.74
1.62
BRMKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и ^GSPC

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.76%
-2.13%
BRMKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и ^GSPC

iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.50% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.50%
3.43%
BRMKX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab