Сравнение BRMKX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BRMKX с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC).

BRMKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRMKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BRMKX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BRMKX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRMKX:

-0.10

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

BRMKX:

-0.01

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

BRMKX:

1.00

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

BRMKX:

-0.08

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

BRMKX:

-0.26

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

BRMKX:

7.41%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

BRMKX:

19.36%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

BRMKX:

-40.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BRMKX:

-19.32%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность -9.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

BRMKX

С начала года

-9.08%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-14.16%

1 год

-1.52%

5 лет

9.74%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRMKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRMKX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRMKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BRMKX: -0.10

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

BRMKX: -0.01

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

BRMKX: 1.00

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

BRMKX: -0.08

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

BRMKX: -0.26

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRMKX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и ^GSPC

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BRMKX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и ^GSPC

iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.04% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BRMKX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BRMKX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRMKX и ^GSPC

BRMKX

^GSPC

Сравнение BRMKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество