PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRMKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC).

BRMKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRMKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BRMKX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRMKX:

0.10

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

BRMKX:

0.34

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

BRMKX:

1.05

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

BRMKX:

0.12

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

BRMKX:

0.34

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

BRMKX:

8.30%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

BRMKX:

20.05%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

BRMKX:

-40.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BRMKX:

-12.64%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

BRMKX

С начала года

-1.56%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

-9.91%

1 год

2.00%

5 лет

10.68%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRMKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг риск-скорректированной доходности BRMKX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRMKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и ^GSPC

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и ^GSPC

iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 6.76% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...